PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJEU.DE с EL4W.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEU.DE с EL4W.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PJEU.DE (Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc) and EL4W.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF) are both Money Market funds - PJEU.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index while EL4W.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJEU.DE returned 0.57%/yr vs 0.24%/yr for EL4W.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PJEU.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for EL4W.DE.

Доходность

Сравнение доходности PJEU.DE и EL4W.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE) и Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEU.DE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у EL4W.DE с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции PJEU.DE превзошли акции EL4W.DE по среднегодовой доходности: 0.57% против 0.24% соответственно.

PJEU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
0.94%
С начала года
0.99%
1 год
2.04%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.80%
10 лет*
0.57%

EL4W.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.80%
С начала года
0.92%
1 год
1.67%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEU.DE и EL4W.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEU.DE
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc		0.99%2.33%3.61%2.91%-0.44%-0.76%-0.60%-0.48%-0.71%-0.79%
EL4W.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF		0.92%1.91%3.36%2.64%-1.17%-0.77%-0.84%-0.85%-1.32%-1.05%

Correlation

The correlation between PJEU.DE and EL4W.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2009 г.

0.09

The correlation between PJEU.DE and EL4W.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Часто сравнивают с PJEU.DE:
PJEU.DE с FWIA.DEPJEU.DE с DBXT.DEPJEU.DE с ZPR1.DEPJEU.DE с EGV2.DEPJEU.DE с C101.DEPJEU.DE с L8I3.DEPJEU.DE с ZPRM.DE
Часто сравнивают с EL4W.DE:
EL4W.DE с D6RP.DEEL4W.DE с DBXT.DEEL4W.DE с E0UA.DEEL4W.DE с EL42.DEEL4W.DE с EL4A.DEEL4W.DE с EL4F.DEEL4W.DE с EL4G.DE

Доходность на риск

PJEU.DE vs. EL4W.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEU.DE
Ранг доходности на риск PJEU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEU.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEU.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EL4W.DE
Ранг доходности на риск EL4W.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4W.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4W.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4W.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4W.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4W.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEU.DE c EL4W.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE) и Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJEU.DEEL4W.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.23

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
5.54

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.81

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

11.55

-7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

67.77

-57.17

PJEU.DE vs. EL4W.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEU.DE на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа EL4W.DE равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEU.DE и EL4W.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJEU.DE и EL4W.DE

Максимальная просадка PJEU.DE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки EL4W.DE в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEU.DE и EL4W.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEU.DEEL4W.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.67%

-8.19%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-0.14%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-0.64%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

-1.64%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.14%

-6.22%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-3.10%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.02%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEU.DE и EL4W.DE

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PJEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEU.DEEL4W.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.14%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.38%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

0.52%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

0.80%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

0.94%

-0.27%

Сравнение комиссий PJEU.DE и EL4W.DE

PJEU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EL4W.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEU.DE и EL4W.DE

PJEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4W.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4W.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF		2.08%3.05%2.03%1.04%0.25%0.63%0.46%1.00%0.41%1.37%1.55%1.54%
PJEU.DE
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJEU.DE and EL4W.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PJEU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PJEU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for EL4W.DE.

PJEU.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index, while EL4W.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Deka. Their fees differ too: 0.09% for PJEU.DE and 0.12% for EL4W.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEU.DE и EL4W.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор