PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJEU.DE с EGV2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEU.DE с EGV2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PJEU.DE (Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc) and EGV2.DE (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)) are both Money Market funds - PJEU.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index while EGV2.DE tracks the ESTR Compounded Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJEU.DE returned 1.80%/yr vs 2.22%/yr for EGV2.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PJEU.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for EGV2.DE.

Доходность

Сравнение доходности PJEU.DE и EGV2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEU.DE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у EGV2.DE с доходностью 1.34%.

PJEU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
0.94%
С начала года
0.99%
1 год
2.04%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.80%
10 лет*
0.57%

EGV2.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.28%
С начала года
1.34%
1 год
2.35%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEU.DE и EGV2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJEU.DE
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc		0.99%2.33%3.61%2.91%-0.44%-0.76%-0.20%
EGV2.DE
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)		1.34%2.48%4.10%3.25%0.17%-0.47%-0.13%

Correlation

The correlation between PJEU.DE and EGV2.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.17

The correlation between PJEU.DE and EGV2.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с PJEU.DE:
PJEU.DE с FWIA.DEPJEU.DE с DBXT.DEPJEU.DE с ZPR1.DEPJEU.DE с C101.DEPJEU.DE с L8I3.DEPJEU.DE с ZPRM.DEPJEU.DE с WDTE.DE
Часто сравнивают с EGV2.DE:
EGV2.DE с L8I3.DEEGV2.DE с ZPR1.DEEGV2.DE с DXS1.DEEGV2.DE с C101.DEEGV2.DE с DBXT.DEEGV2.DE с ZPRM.DEEGV2.DE с YCSH.DE

Доходность на риск

PJEU.DE vs. EGV2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEU.DE
Ранг доходности на риск PJEU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEU.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEU.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EGV2.DE
Ранг доходности на риск EGV2.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV2.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV2.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV2.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV2.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV2.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEU.DE c EGV2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJEU.DEEGV2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.96

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.98

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

7.46

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

31.20

-20.60

PJEU.DE vs. EGV2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEU.DE на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа EGV2.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEU.DE и EGV2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJEU.DE и EGV2.DE

Максимальная просадка PJEU.DE за все время составила -4.67%, что больше максимальной просадки EGV2.DE в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEU.DE и EGV2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEU.DEEGV2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.67%

-0.86%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-0.31%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-0.31%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

-0.46%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.31%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-0.22%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.08%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEU.DE и EGV2.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE) составляет 0.30%, в то время как у Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что PJEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGV2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEU.DEEGV2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.62%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.00%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.20%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

0.76%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

0.71%

-0.04%

Сравнение комиссий PJEU.DE и EGV2.DE

PJEU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EGV2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEU.DE и EGV2.DE

PJEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM202520242023
EGV2.DE
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)		2.93%2.97%3.91%2.50%
PJEU.DE
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJEU.DE and EGV2.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PJEU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PJEU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for EGV2.DE.

PJEU.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index, while EGV2.DE tracks ESTR Compounded Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for PJEU.DE and 0.10% for EGV2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEU.DE и EGV2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор