PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIRC.MI с VOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PIRC.MI с VOD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pirelli & C SPA (PIRC.MI) и Vodafone Group Plc (VOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIRC.MI или VOD.

Корреляция

Корреляция между PIRC.MI и VOD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PIRC.MI и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pirelli & C SPA (PIRC.MI) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-44.07%
PIRC.MI
VOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIRC.MI:

-0.25

VOD:

0.60

Коэф-т Сортино

PIRC.MI:

-0.18

VOD:

0.95

Коэф-т Омега

PIRC.MI:

0.98

VOD:

1.13

Коэф-т Кальмара

PIRC.MI:

-0.23

VOD:

0.26

Коэф-т Мартина

PIRC.MI:

-0.63

VOD:

1.70

Индекс Язвы

PIRC.MI:

9.69%

VOD:

9.60%

Дневная вол-ть

PIRC.MI:

24.39%

VOD:

27.31%

Макс. просадка

PIRC.MI:

-60.30%

VOD:

-79.34%

Текущая просадка

PIRC.MI:

-16.11%

VOD:

-55.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIRC.MI:

€5.39B

VOD:

$23.33B

EPS

PIRC.MI:

€0.47

VOD:

$0.99

Коэффициент P/E

PIRC.MI:

11.47

VOD:

9.44

Коэффициент P/S

PIRC.MI:

0.80

VOD:

0.63

Коэффициент P/B

PIRC.MI:

0.97

VOD:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

PIRC.MI:

€3.49B

VOD:

$40.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PIRC.MI:

€2.37B

VOD:

$14.35B

Доходность по периодам

С начала года, PIRC.MI показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 10.13%.

PIRC.MI

С начала года

-1.53%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

4.22%

1 год

-6.72%

5 лет

13.62%

10 лет

N/A

VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.24%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIRC.MI и VOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRC.MI
Ранг риск-скорректированной доходности PIRC.MI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIRC.MI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRC.MI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRC.MI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRC.MI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRC.MI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIRC.MI c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pirelli & C SPA (PIRC.MI) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIRC.MI, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PIRC.MI: -0.07
VOD: 0.64
Коэффициент Сортино PIRC.MI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PIRC.MI: 0.08
VOD: 1.00
Коэффициент Омега PIRC.MI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PIRC.MI: 1.01
VOD: 1.14
Коэффициент Кальмара PIRC.MI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PIRC.MI: -0.05
VOD: 0.29
Коэффициент Мартина PIRC.MI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PIRC.MI: -0.19
VOD: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа PIRC.MI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRC.MI и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.64
PIRC.MI
VOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRC.MI и VOD

Дивидендная доходность PIRC.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VOD в 7.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIRC.MI
Pirelli & C SPA		3.67%3.62%4.42%4.02%1.31%4.13%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOD
Vodafone Group Plc		7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%

Просадки

Сравнение просадок PIRC.MI и VOD

Максимальная просадка PIRC.MI за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRC.MI и VOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.11%
-52.64%
PIRC.MI
VOD

Волатильность

Сравнение волатильности PIRC.MI и VOD

Текущая волатильность для Pirelli & C SPA (PIRC.MI) составляет 11.79%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что PIRC.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
13.94%
PIRC.MI
VOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIRC.MI и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pirelli & C SPA и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PIRC.MI значения в EUR, VOD значения в USD