Сравнение PIO с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
PIO и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.68% соответственно.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и FMAT
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
PIO vs. FMAT — Ранг доходности на риск
PIO
FMAT
Сравнение PIO c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.05 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.59 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.61 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.50 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PIO и FMAT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и FMAT
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и FMAT
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -41.11% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -14.21% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -25.40% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -41.11% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -6.22% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -6.90% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.16% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и FMAT
Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 6.77% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.76% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 13.38% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 21.40% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.54% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.14% | -3.01% |