Сравнение PIO с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
PIO и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или FMAT.
Основные характеристики
| PIO | FMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.48% | 6.40% |
| Дох-ть за 1 год | 24.64% | 19.66% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 3.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 13.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 14.45% | 14.94% |
| Макс. просадка | -64.92% | -41.11% |
| Current Drawdown | -0.62% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между PIO и FMAT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и FMAT
С начала года, PIO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и FMAT
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и FMAT
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FMAT в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.75% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% | 1.42% | 1.50% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.63% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и FMAT
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и FMAT
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.