PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с FMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.55%/yr vs 10.33%/yr for FMAT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности PIO и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.33% соответственно.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

FMAT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.04%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.50%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.04%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between PIO and FMAT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.74

The correlation between PIO and FMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и FMAT

Секторы
PIO
FMAT

Промышленность

56.4%
0.1%

Сырьевые материалы

8.6%
90.1%

Технологии

8.0%
0.1%

Коммунальные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.3%

Здравоохранение

4.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
56.4%
FMAT
0.1%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
FMAT
90.1%

Технологии

PIO
8.0%
FMAT
0.1%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
FMAT

-

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
FMAT
8.3%

Здравоохранение

PIO
4.6%
FMAT
0.5%

Финансовые услуги

PIO
0.2%
FMAT

-

Коммуникационные услуги

PIO

-

FMAT

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

FMAT
0.1%

Энергетика

PIO

-

FMAT
0.6%

Недвижимость

PIO

-

FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO

Доходность на риск

PIO vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.28

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.85

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.68

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

5.51

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FMAT равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.28

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PIO и FMAT

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-41.11%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.48%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-23.17%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-25.40%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-41.11%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-3.97%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-6.87%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и FMAT

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.14%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.95%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

17.66%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.60%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

21.19%

-2.97%

Сравнение комиссий PIO и FMAT

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и FMAT

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FMAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and FMAT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAT has higher volatility (6.14%) compared to PIO (4.44%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs FMAT's -41.11%.

On 10-year performance, FMAT leads with 10.33% vs 8.55% for PIO. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMAT has performed better with a 10.33% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.02% for PIO.

PIO is categorized as Water Equities, while FMAT is Materials. PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.08% for FMAT.

FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор