PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIN с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIN с KBA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco India ETF (PIN) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).

PIN и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIN или KBA.

Корреляция

Корреляция между PIN и KBA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PIN и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (PIN) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIN:

0.34

KBA:

0.28

Коэф-т Сортино

PIN:

0.58

KBA:

0.67

Коэф-т Омега

PIN:

1.08

KBA:

1.10

Коэф-т Кальмара

PIN:

0.30

KBA:

0.20

Коэф-т Мартина

PIN:

0.65

KBA:

0.54

Индекс Язвы

PIN:

9.15%

KBA:

17.55%

Дневная вол-ть

PIN:

17.43%

KBA:

30.47%

Макс. просадка

PIN:

-64.54%

KBA:

-53.24%

Текущая просадка

PIN:

-7.25%

KBA:

-35.85%

Доходность по периодам

С начала года, PIN показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции PIN превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 8.43% против -2.57% соответственно.

PIN

С начала года

3.34%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

3.49%

1 год

5.85%

5 лет

18.81%

10 лет

8.43%

KBA

С начала года

2.69%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

1.20%

1 год

8.61%

5 лет

2.05%

10 лет

-2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIN и KBA

PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

PIN
Invesco India ETF
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIN и KBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIN c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIN на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIN и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIN и KBA

Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности KBA в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIN
Invesco India ETF		8.21%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		2.13%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PIN и KBA

Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIN и KBA

Invesco India ETF (PIN) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...