PortfoliosLab logo
Сравнение PIN с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIN и KBA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PIN и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (PIN) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.79%
60.80%
PIN
KBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIN:

0.15

KBA:

0.36

Коэф-т Сортино

PIN:

0.31

KBA:

0.74

Коэф-т Омега

PIN:

1.04

KBA:

1.11

Коэф-т Кальмара

PIN:

0.13

KBA:

0.25

Коэф-т Мартина

PIN:

0.28

KBA:

0.66

Индекс Язвы

PIN:

8.87%

KBA:

16.69%

Дневная вол-ть

PIN:

16.67%

KBA:

30.52%

Макс. просадка

PIN:

-64.54%

KBA:

-53.24%

Текущая просадка

PIN:

-11.01%

KBA:

-36.84%

Доходность по периодам

С начала года, PIN показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции PIN превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 8.17% против -2.76% соответственно.


PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-3.57%

1 год

2.08%

5 лет

17.44%

10 лет

8.17%

KBA

С начала года

-1.02%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-5.94%

1 год

7.88%

5 лет

1.92%

10 лет

-2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIN и KBA

PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIN и KBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIN c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PIN: 0.15
KBA: 0.36
Коэффициент Сортино PIN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIN: 0.31
KBA: 0.74
Коэффициент Омега PIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PIN: 1.04
KBA: 1.11
Коэффициент Кальмара PIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PIN: 0.13
KBA: 0.25
Коэффициент Мартина PIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PIN: 0.28
KBA: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа PIN на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIN и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.36
PIN
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIN и KBA

Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности KBA в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.21%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PIN и KBA

Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-36.84%
PIN
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности PIN и KBA

Текущая волатильность для Invesco India ETF (PIN) составляет 7.55%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что PIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
10.28%
PIN
KBA