PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIN с INDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIN с INDF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco India ETF (PIN) и Nifty India Financials ETF (INDF).

PIN и INDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIN или INDF.

Корреляция

Корреляция между PIN и INDF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIN и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (PIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIN:

0.34

INDF:

0.74

Коэф-т Сортино

PIN:

0.58

INDF:

1.17

Коэф-т Омега

PIN:

1.08

INDF:

1.16

Коэф-т Кальмара

PIN:

0.30

INDF:

1.05

Коэф-т Мартина

PIN:

0.65

INDF:

2.13

Индекс Язвы

PIN:

9.15%

INDF:

7.39%

Дневная вол-ть

PIN:

17.43%

INDF:

19.86%

Макс. просадка

PIN:

-64.54%

INDF:

-25.58%

Текущая просадка

PIN:

-7.25%

INDF:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, PIN показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у INDF с доходностью 11.25%.

PIN

С начала года

3.34%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

3.49%

1 год

5.85%

5 лет

18.81%

10 лет

8.43%

INDF

С начала года

11.25%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

10.56%

1 год

14.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIN и INDF

PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

PIN
Invesco India ETF
INDF
Nifty India Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIN и INDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIN c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIN на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа INDF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIN и INDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIN и INDF

Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности INDF в 5.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIN
Invesco India ETF		8.21%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%
INDF
Nifty India Financials ETF		5.53%6.16%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIN и INDF

Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INDF в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и INDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIN и INDF

Текущая волатильность для Invesco India ETF (PIN) составляет 6.68%, в то время как у Nifty India Financials ETF (INDF) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что PIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...