PortfoliosLab logo
Сравнение PIN с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIN и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.10%
128.04%
PIN
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIN:

0.15

INDA:

0.15

Коэф-т Сортино

PIN:

0.31

INDA:

0.31

Коэф-т Омега

PIN:

1.04

INDA:

1.04

Коэф-т Кальмара

PIN:

0.13

INDA:

0.13

Коэф-т Мартина

PIN:

0.28

INDA:

0.27

Индекс Язвы

PIN:

8.87%

INDA:

8.70%

Дневная вол-ть

PIN:

16.67%

INDA:

15.67%

Макс. просадка

PIN:

-64.54%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

PIN:

-11.01%

INDA:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, PIN показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции PIN превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 8.17% против 7.27% соответственно.


PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-3.57%

1 год

2.08%

5 лет

17.44%

10 лет

8.17%

INDA

С начала года

0.40%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-2.70%

1 год

1.74%

5 лет

16.50%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIN и INDA

PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIN и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PIN: 0.15
INDA: 0.15
Коэффициент Сортино PIN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIN: 0.31
INDA: 0.31
Коэффициент Омега PIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PIN: 1.04
INDA: 1.04
Коэффициент Кальмара PIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PIN: 0.13
INDA: 0.13
Коэффициент Мартина PIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PIN: 0.28
INDA: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа PIN на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.15
PIN
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIN и INDA

Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности INDA в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.75%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PIN и INDA

Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-10.08%
PIN
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности PIN и INDA

Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 7.55% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
7.28%
PIN
INDA