PortfoliosLab logo
Сравнение PIN с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIN и FLIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PIN и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (PIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.44%
70.75%
PIN
FLIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIN:

0.15

FLIN:

0.18

Коэф-т Сортино

PIN:

0.31

FLIN:

0.35

Коэф-т Омега

PIN:

1.04

FLIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

PIN:

0.13

FLIN:

0.15

Коэф-т Мартина

PIN:

0.28

FLIN:

0.32

Индекс Язвы

PIN:

8.87%

FLIN:

8.81%

Дневная вол-ть

PIN:

16.67%

FLIN:

16.13%

Макс. просадка

PIN:

-64.54%

FLIN:

-41.90%

Текущая просадка

PIN:

-11.01%

FLIN:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, PIN показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -0.29%.


PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-3.57%

1 год

2.08%

5 лет

17.44%

10 лет

8.17%

FLIN

С начала года

-0.29%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-3.01%

1 год

2.19%

5 лет

18.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIN и FLIN

PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLIN: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIN и FLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FLIN
Ранг риск-скорректированной доходности FLIN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIN c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PIN: 0.15
FLIN: 0.18
Коэффициент Сортино PIN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIN: 0.31
FLIN: 0.35
Коэффициент Омега PIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PIN: 1.04
FLIN: 1.05
Коэффициент Кальмара PIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PIN: 0.13
FLIN: 0.15
Коэффициент Мартина PIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PIN: 0.28
FLIN: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа PIN на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIN и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.18
PIN
FLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIN и FLIN

Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности FLIN в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.58%1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIN и FLIN

Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-10.35%
PIN
FLIN

Волатильность

Сравнение волатильности PIN и FLIN

Invesco India ETF (PIN) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что PIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
7.08%
PIN
FLIN