PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с BSCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both funds - PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while BSCS is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Over the past 5 years, PIMIX returned 3.53%/yr vs 1.39%/yr for BSCS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIMIX charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for BSCS.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у BSCS с доходностью 0.76%.

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и BSCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.85%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%

Correlation

The correlation between PIMIX and BSCS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.62

The correlation between PIMIX and BSCS shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGGBSCS с SGOV

Доходность на риск

PIMIX vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXBSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.75

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.60

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.29

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

18.35

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.60

+0.97

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и BSCS

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и BSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-18.40%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.08%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-3.14%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-17.63%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.10%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.20%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.25%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и BSCS

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.37%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

1.01%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

1.68%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

4.92%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

6.24%

-1.99%

Сравнение комиссий PIMIX и BSCS

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и BSCS

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BSCS в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and BSCS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs BSCS's -18.40%.

BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и BSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор