Сравнение PIMIX с BSCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и BSCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и BSCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.85% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 0.21%.
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и BSCS
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.
Доходность на риск
PIMIX vs. BSCS — Ранг доходности на риск
PIMIX
BSCS
Сравнение PIMIX c BSCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | BSCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.18 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.26 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.64 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 16.51 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.18 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.59 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и BSCS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и BSCS
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности BSCS в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и BSCS
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и BSCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -18.40% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.37% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -17.63% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.58% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.29% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.30% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и BSCS
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.67% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 1.02% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.27% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.95% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 6.31% | -2.11% |