PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIMIX с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с BSCS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или BSCS.

Корреляция

Корреляция между PIMIX и BSCS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.28%
27.78%
PIMIX
BSCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

2.11

BSCS:

2.56

Коэф-т Сортино

PIMIX:

3.22

BSCS:

3.89

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.42

BSCS:

1.51

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

3.11

BSCS:

0.97

Коэф-т Мартина

PIMIX:

9.40

BSCS:

11.27

Индекс Язвы

PIMIX:

0.92%

BSCS:

0.70%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.13%

BSCS:

3.09%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

PIMIX:

-0.93%

BSCS:

-0.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIMIX показывает доходность 2.62%, а BSCS немного выше – 2.70%.

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.32%

5 лет

4.90%

10 лет

4.34%

BSCS

С начала года

2.70%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.73%

1 год

8.29%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIMIX и BSCS

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIMIX: 2.11
BSCS: 2.56
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIMIX: 3.22
BSCS: 3.89
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIMIX: 1.42
BSCS: 1.51
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIMIX: 3.11
BSCS: 0.97
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PIMIX: 9.40
BSCS: 11.27

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
2.56
PIMIX
BSCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и BSCS

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности BSCS в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и BSCS

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-0.54%
PIMIX
BSCS

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и BSCS

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
1.50%
PIMIX
BSCS