PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

PILL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PILL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PILL и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-13.41%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

PILL

1 день
4.11%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
28.03%
1 год
69.42%
3 года*
8.95%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с QLDPILL с XHBPILL с SPXL
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий PILL и SPYG

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

PILL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.75

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

6.81

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.60

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.32

-0.45

Корреляция

Корреляция между PILL и SPYG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SPYG

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.72%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PILL и SPYG

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

PILLSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-67.63%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.51%

-13.76%

-22.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-32.67%

-50.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.33%

-9.06%

-61.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-24.48%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

3.55%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SPYG

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PILLSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.05%

7.32%

+18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.70%

12.90%

+33.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.59%

22.42%

+47.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.66%

21.13%

+38.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.76%

20.57%

+43.19%