PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIKK.ME с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PIKK.ME с IMOEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder (PIKK.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIKK.ME или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между PIKK.ME и IMOEX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PIKK.ME и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder (PIKK.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIKK.ME:

-0.82

IMOEX:

-0.64

Коэф-т Сортино

PIKK.ME:

-1.21

IMOEX:

-0.88

Коэф-т Омега

PIKK.ME:

0.86

IMOEX:

0.90

Коэф-т Кальмара

PIKK.ME:

-0.57

IMOEX:

-0.39

Коэф-т Мартина

PIKK.ME:

-1.20

IMOEX:

-1.00

Индекс Язвы

PIKK.ME:

36.19%

IMOEX:

17.29%

Дневная вол-ть

PIKK.ME:

52.25%

IMOEX:

25.67%

Макс. просадка

PIKK.ME:

-97.95%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

PIKK.ME:

-68.33%

IMOEX:

-33.51%

Доходность по периодам

С начала года, PIKK.ME показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции PIKK.ME превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 12.96% против 5.42% соответственно.

PIKK.ME

С начала года

-3.42%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

-3.06%

1 год

-43.69%

5 лет

7.25%

10 лет

12.96%

IMOEX

С начала года

-1.11%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

4.26%

1 год

-17.36%

5 лет

1.54%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIKK.ME и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIKK.ME
Ранг риск-скорректированной доходности PIKK.ME, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIKK.ME, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIKK.ME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIKK.ME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIKK.ME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIKK.ME, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIKK.ME c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder (PIKK.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIKK.ME на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOEX равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIKK.ME и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PIKK.ME и IMOEX

Максимальная просадка PIKK.ME за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIKK.ME и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIKK.ME и IMOEX

Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder (PIKK.ME) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PIKK.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...