PortfoliosLab logo
Сравнение PID с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и RWJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PID и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.68%
453.78%
PID
RWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.83

RWJ:

-0.16

Коэф-т Сортино

PID:

1.26

RWJ:

-0.04

Коэф-т Омега

PID:

1.17

RWJ:

0.99

Коэф-т Кальмара

PID:

1.02

RWJ:

-0.14

Коэф-т Мартина

PID:

3.09

RWJ:

-0.46

Индекс Язвы

PID:

3.76%

RWJ:

8.79%

Дневная вол-ть

PID:

13.93%

RWJ:

25.83%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

PID:

-1.74%

RWJ:

-21.48%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 4.25% против 8.14% соответственно.


PID

С начала года

6.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.93%

5 лет

14.57%

10 лет

4.25%

RWJ

С начала года

-15.34%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-2.73%

5 лет

22.12%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и RWJ

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWJ: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PID и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PID c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PID: 0.83
RWJ: -0.16
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PID: 1.26
RWJ: -0.04
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PID: 1.17
RWJ: 0.99
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PID: 1.02
RWJ: -0.14
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PID: 3.09
RWJ: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.16
PID
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и RWJ

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности RWJ в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.63%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.36%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PID и RWJ

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-21.48%
PID
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности PID и RWJ

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 9.21%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
16.14%
PID
RWJ