PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PID с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и RWJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PID и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.29%
14.43%
PID
RWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.24

RWJ:

0.64

Коэф-т Сортино

PID:

0.41

RWJ:

1.05

Коэф-т Омега

PID:

1.05

RWJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

PID:

0.32

RWJ:

1.35

Коэф-т Мартина

PID:

1.05

RWJ:

3.38

Индекс Язвы

PID:

2.74%

RWJ:

4.06%

Дневная вол-ть

PID:

11.87%

RWJ:

21.59%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

PID:

-8.91%

RWJ:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 4.02% против 10.44% соответственно.


PID

С начала года

1.88%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

4.29%

1 год

4.36%

5 лет

4.99%

10 лет

4.02%

RWJ

С начала года

11.25%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

14.26%

1 год

11.23%

5 лет

16.38%

10 лет

10.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и RWJ

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PID c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.240.52
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.410.90
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.11
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.321.10
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.052.74
PID
RWJ

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
0.52
PID
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и RWJ

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности RWJ в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.39%3.31%3.29%3.29%3.17%4.00%3.86%3.46%3.91%4.48%3.92%2.17%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.91%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PID и RWJ

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.91%
-7.72%
PID
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности PID и RWJ

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
6.20%
PID
RWJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab