Сравнение PID с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
PID и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PID или RWJ.
Основные характеристики
| PID | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.88% | 18.74% |
| Дох-ть за 1 год | 20.67% | 41.52% |
| Дох-ть за 3 года | 5.39% | 5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 18.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.35% | 11.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 9.29 | 10.82 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 22.58% |
| Макс. просадка | -66.34% | -55.97% |
| Текущая просадка | -3.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PID и RWJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PID и RWJ
С начала года, PID показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 4.35% против 11.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PID и RWJ
PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PID c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PID и RWJ
Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности RWJ в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.71% | 3.31% | 3.29% | 3.29% | 3.17% | 4.00% | 3.86% | 3.46% | 3.91% | 4.48% | 3.92% | 2.17% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.19% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PID и RWJ
Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PID и RWJ
Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.