PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PID с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с AVLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. PID is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, PID returned 13.20%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PID charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности PID и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам PID и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%14.28%-6.48%6.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between PID and AVLV is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PID and AVLV has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PID и AVLV

Секторы
PID
AVLV

Финансовые услуги

18.7%
21.5%

Коммунальные услуги

14.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
6.7%

Энергетика

10.4%
12.7%

Здравоохранение

8.6%
4.4%

Технологии

8.5%
16.9%

Промышленность

8.1%
15.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
14.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Финансовые услуги

PID
18.7%
AVLV
21.5%

Коммунальные услуги

PID
14.6%
AVLV
0.4%

Коммуникационные услуги

PID
13.5%
AVLV
6.7%

Энергетика

PID
10.4%
AVLV
12.7%

Здравоохранение

PID
8.6%
AVLV
4.4%

Технологии

PID
8.5%
AVLV
16.9%

Промышленность

PID
8.1%
AVLV
15.3%

Потребительский защитный сектор

PID
7.1%
AVLV
6.2%

Потребительский циклический сектор

PID
6.5%
AVLV
14.2%

Сырьевые материалы

PID
3.5%
AVLV
1.8%

Недвижимость

PID
0.5%
AVLV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD

Доходность на риск

PID vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PID c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIDAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.03

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.20

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

5.84

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

23.65

-17.19

PID vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PID и AVLV

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-19.50%

-46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.39%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.39%

-19.50%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.42%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-3.81%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.58%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и AVLV

Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.57% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.87%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

12.32%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.17%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.17%

+0.39%

Сравнение комиссий PID и AVLV

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и AVLV

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVLV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PID and AVLV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.68%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 13.20% for PID. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.04% for AVLV.

PID is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор