PortfoliosLab logo
Сравнение PID с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и AVLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PID и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.01%
29.27%
PID
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.83

AVLV:

0.10

Коэф-т Сортино

PID:

1.26

AVLV:

0.27

Коэф-т Омега

PID:

1.17

AVLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

PID:

1.02

AVLV:

0.09

Коэф-т Мартина

PID:

3.09

AVLV:

0.37

Индекс Язвы

PID:

3.76%

AVLV:

5.00%

Дневная вол-ть

PID:

13.93%

AVLV:

19.19%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

PID:

-1.74%

AVLV:

-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -6.35%.


PID

С начала года

6.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.93%

5 лет

14.57%

10 лет

4.25%

AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и AVLV

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PID и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PID c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PID: 0.83
AVLV: 0.10
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PID: 1.26
AVLV: 0.27
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PID: 1.17
AVLV: 1.04
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PID: 1.02
AVLV: 0.09
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PID: 3.09
AVLV: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.10
PID
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и AVLV

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AVLV в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.63%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PID и AVLV

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-11.81%
PID
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности PID и AVLV

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 9.21%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
14.09%
PID
AVLV