Сравнение PICK с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
PICK и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICK или RTM.
Доходность
Сравнение доходности PICK и RTM
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у RTM с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: 5.93% против 8.89% соответственно.
PICK
-7.98%
-5.62%
-14.07%
0.56%
12.09%
5.93%
RTM
7.48%
-4.81%
-1.41%
16.61%
12.18%
8.89%
Основные характеристики
| PICK | RTM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.29 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | 5.30 |
| Индекс Язвы | 9.33% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 22.33% | 15.15% |
| Макс. просадка | -68.88% | -84.51% |
| Текущая просадка | -16.33% | -52.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICK и RTM
PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RTM в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между PICK и RTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICK c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и RTM
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности RTM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 3.90% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% | 2.88% | 3.39% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.90% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PICK и RTM
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.88%, что меньше максимальной просадки RTM в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и RTM
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.