Сравнение PICK с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
PICK и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICK или RTM.
Основные характеристики
| PICK | RTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.98% | 3.17% |
| Дох-ть за 1 год | 6.05% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.15% | 3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 12.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.52% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 22.02% | 16.57% |
| Макс. просадка | -68.88% | -57.93% |
| Current Drawdown | -9.96% | -5.26% |
Корреляция
Корреляция между PICK и RTM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PICK и RTM
С начала года, PICK показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у RTM с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: 5.52% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICK и RTM
PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RTM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICK c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и RTM
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности RTM в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 4.23% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.50% | 4.76% | 2.41% | 1.15% | 15.73% | 2.88% | 3.38% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.99% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% | 1.45% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PICK и RTM
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки RTM в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и RTM
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.