Сравнение PI с CVNA
PI (Impinj, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. PI operates in Communication Equipment (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PI returned 22.46%/yr vs 2.60%/yr for CVNA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PI и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PI показывает доходность -20.83%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.59%.
PI
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -20.83%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PI и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | -20.83% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 77.73% | -35.42% | -39.89% |
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Correlation
The correlation between PI and CVNA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.32 |
The correlation between PI and CVNA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PI:
$4.17B
CVNA:
$9.43B
PI:
-$0.93
CVNA:
$8.69
PI:
11.39
CVNA:
0.47
PI:
20.47
CVNA:
2.53
PI:
$361.05M
CVNA:
$22.52B
PI:
$188.92M
CVNA:
$4.50B
PI:
-$4.74M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PI vs. CVNA — Ранг доходности на риск
PI
CVNA
Сравнение PI c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PI | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.16 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.35 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PI и CVNA
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -98.99% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -41.21% | -21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.79% | -53.47% | -20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -98.99% | +25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -33.48% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -38.11% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.42% | 18.24% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PI и CVNA
Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 15.52% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.01% | 43.03% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.19% | 59.47% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 111.18% | -41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.86% | 99.27% | -26.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и CVNA
Ни PI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PI и CVNA
PI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.46M при выручке в 74.25M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.17M при выручке в 74.25M, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.26M при выручке в 74.25M, что соответствует чистой рентабельности -34.0%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
PI and CVNA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PI has higher volatility (16.57%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, PI dropped -81.35% vs CVNA's -98.99%.
PI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PI и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор