Сравнение PHSP.L с SLVI.L
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and SLVI.L (IncomeShares Silver+ Yield ETP) are both Silver funds. PHSP.L is passively managed, while SLVI.L is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PHSP.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SLVI.L.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и SLVI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как SLVI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SLVI.L с доходностью -2.81%.
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
SLVI.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSP.L и SLVI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 102.15% |
SLVI.L IncomeShares Silver+ Yield ETP | -2.81% | 76.34% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and SLVI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. SLVI.L — Ранг доходности на риск
PHSP.L
SLVI.L
Сравнение PHSP.L c SLVI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и IncomeShares Silver+ Yield ETP (SLVI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | SLVI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.57 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и SLVI.L
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки SLVI.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и SLVI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -35.73% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | -32.25% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -11.40% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и SLVI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 50.00% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 50.00% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 50.00% | -20.76% |
Сравнение комиссий PHSP.L и SLVI.L
PHSP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SLVI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и SLVI.L
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% |
SLVI.L IncomeShares Silver+ Yield ETP | 0.11% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PHSP.L and SLVI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLVI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
They also come from different issuers: WisdomTree and IncomeShares. Their fees differ too: 0.49% for PHSP.L and 0.35% for SLVI.L.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и SLVI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор