PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSP.L с BRNT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHSP.L returned 16.46%/yr vs 14.44%/yr for BRNT.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как BRNT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRNT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.86%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции BRNT.L по среднегодовой доходности: 16.46% против 14.44% соответственно.

PHSP.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.97%
6 месяцев
28.18%
1 год
115.25%
3 года*
41.79%
5 лет*
22.23%
10 лет*
16.46%

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-8.78%
С начала года
80.86%
6 месяцев
74.99%
1 год
86.41%
3 года*
21.44%
5 лет*
24.84%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSP.L и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		2.97%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-5.67%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.86%-13.01%9.33%-3.98%51.16%67.83%-35.18%27.12%-8.81%2.67%

Correlation

The correlation between PHSP.L and BRNT.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г.

0.11

The correlation between PHSP.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с IAUPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L

Доходность на риск

PHSP.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSP.LBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.96

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.37

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.67

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

8.70

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSP.L vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNT.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSP.LBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и BRNT.L

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -82.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSP.LBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-82.19%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-18.40%

-20.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-27.96%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-34.39%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-70.61%

+31.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.72%

-8.90%

-24.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-41.49%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

9.90%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и BRNT.L

WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеют волатильность 16.28% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSP.LBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

15.69%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.17%

38.01%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.02%

43.83%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

35.10%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

35.53%

-6.29%

Сравнение комиссий PHSP.L и BRNT.L

И PHSP.L, и BRNT.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и BRNT.L

Ни PHSP.L, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PHSP.L and BRNT.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PHSP.L and BRNT.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

PHSP.L is categorized as Silver, while BRNT.L is Oil & Gas. PHSP.L tracks LBMA Silver Price, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор