PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHOR.ME с LKOH.ME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PHOR.MELKOH.ME
Дох-ть с нач. г.0.52%19.64%
Дох-ть за 1 год9.66%121.31%
Дох-ть за 3 года37.24%33.29%
Дох-ть за 5 лет41.80%23.84%
Дох-ть за 10 лет30.85%27.63%
Коэф-т Шарпа0.745.58
Дневная вол-ть15.97%22.50%
Макс. просадка-90.96%-71.84%
Current Drawdown-5.30%-0.55%

Фундаментальные показатели


PHOR.MELKOH.ME
Рыночная капитализацияRUB 868.17BRUB 5.05T
Прибыль на акциюRUB 586.28RUB 1.13K
Цена/прибыль4.706.17
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)RUB 587.35BRUB 9.27T
Валовая прибыль (12 мес.)RUB 201.31BRUB 2.94T
EBITDA (12 мес.)RUB 282.45BRUB 1.35T

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PHOR.ME и LKOH.ME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHOR.ME и LKOH.ME

С начала года, PHOR.ME показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у LKOH.ME с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции PHOR.ME превзошли акции LKOH.ME по среднегодовой доходности: 30.85% против 27.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2024FebruaryMarchApril
9,427.52%
375.91%
PHOR.ME
LKOH.ME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Public Joint-Stock Company PhosAgro

PJSC LUKOIL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHOR.ME c LKOH.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint-Stock Company PhosAgro (PHOR.ME) и PJSC LUKOIL (LKOH.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHOR.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHOR.ME, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHOR.ME, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHOR.ME, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHOR.ME, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHOR.ME, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.49
LKOH.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LKOH.ME, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LKOH.ME, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LKOH.ME, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LKOH.ME, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LKOH.ME, с текущим значением в 21.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.46

Сравнение коэффициента Шарпа PHOR.ME и LKOH.ME

Показатель коэффициента Шарпа PHOR.ME на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа LKOH.ME равного 5.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PHOR.ME и LKOH.ME.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchApril
-0.30
3.17
PHOR.ME
LKOH.ME

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHOR.ME и LKOH.ME

Дивидендная доходность PHOR.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 20.46%, что больше доходности LKOH.ME в 15.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHOR.ME
Public Joint-Stock Company PhosAgro
20.46%25.89%17.15%9.57%9.58%10.34%4.12%4.56%8.31%4.96%2.68%3.72%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
15.94%19.07%19.47%8.42%7.66%5.62%4.50%6.15%5.42%6.78%5.39%4.90%

Просадки

Сравнение просадок PHOR.ME и LKOH.ME

Максимальная просадка PHOR.ME за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки LKOH.ME в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHOR.ME и LKOH.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-29.41%
-0.55%
PHOR.ME
LKOH.ME

Волатильность

Сравнение волатильности PHOR.ME и LKOH.ME

Public Joint-Stock Company PhosAgro (PHOR.ME) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с PJSC LUKOIL (LKOH.ME) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PHOR.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKOH.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchApril
5.21%
3.77%
PHOR.ME
LKOH.ME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHOR.ME и LKOH.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint-Stock Company PhosAgro и PJSC LUKOIL. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в RUB за исключением показателей на акцию