Сравнение PHK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Income Fund (PHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHK или VOO.
Основные характеристики
| PHK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.71% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 28.82% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.86% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.85% | 12.25% |
| Макс. просадка | -75.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHK и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHK и VOO
С начала года, PHK показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.86% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHK и VOO
Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHK PIMCO High Income Fund | 11.29% | 12.51% | 12.18% | 9.37% | 10.60% | 10.55% | 12.13% | 13.32% | 13.48% | 16.97% | 13.01% | 12.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHK и VOO
Максимальная просадка PHK за все время составила -75.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHK и VOO
Текущая волатильность для PIMCO High Income Fund (PHK) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.