Сравнение PGX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PGX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или SPYD.
Основные характеристики
| PGX | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 21.57% | 41.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.85% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 19.99 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 13.73% |
| Макс. просадка | -66.43% | -46.42% |
| Текущая просадка | -3.05% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между PGX и SPYD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPYD
С начала года, PGX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 21.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPYD
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPYD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SPYD в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.71% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.02% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPYD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPYD
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.23%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.