Сравнение PGX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PGX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.58% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.73% против 8.58% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
SPYD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPYD
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
PGX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
PGX
SPYD
Сравнение PGX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 2.37 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PGX и SPYD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPYD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPYD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -46.42% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -8.77% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -22.25% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -46.42% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.11% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.24% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.48% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPYD
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.12% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 8.62% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 15.68% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 16.23% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 19.80% | -6.80% |