Сравнение PGRO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PGRO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PGRO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGRO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -8.64% | 15.13% | 34.01% | 45.19% | -31.53% | 16.67% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 19.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
PGRO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGRO и SCHG
PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PGRO
SCHG
Сравнение PGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.71 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PGRO и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и SCHG
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и SCHG
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -34.59% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -16.41% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -12.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -5.22% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.84% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и SCHG
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.04% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.77% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.54% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 22.45% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.31% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.51% | +0.42% |