Сравнение PGR с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или XLF.
Основные характеристики
PGR | XLF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 30.08% | 11.83% |
Дох-ть за 1 год | 45.35% | 35.74% |
Дох-ть за 3 года | 30.67% | 8.85% |
Дох-ть за 5 лет | 26.35% | 12.55% |
Дох-ть за 10 лет | 27.18% | 13.44% |
Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.78 |
Дневная вол-ть | 27.91% | 12.85% |
Макс. просадка | -71.06% | -82.43% |
Current Drawdown | -0.13% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между PGR и XLF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGR и XLF
С начала года, PGR показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 27.18% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGR c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Progressive Corporation | 1.69 | ||||
Financial Select Sector SPDR Fund | 2.78 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и XLF
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLF в 1.53%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Progressive Corporation | 0.56% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PGR и XLF
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PGR и XLF
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и XLF
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.