PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGR с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PGRXLF
Дох-ть с нач. г.30.08%11.83%
Дох-ть за 1 год45.35%35.74%
Дох-ть за 3 года30.67%8.85%
Дох-ть за 5 лет26.35%12.55%
Дох-ть за 10 лет27.18%13.44%
Коэф-т Шарпа1.692.78
Дневная вол-ть27.91%12.85%
Макс. просадка-71.06%-82.43%
Current Drawdown-0.13%-0.02%

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между PGR и XLF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PGR и XLF

С начала года, PGR показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 27.18% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,777.34%
386.49%
PGR
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF


The Progressive Corporation

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGR c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PGR
The Progressive Corporation
1.69
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
2.78

Сравнение коэффициента Шарпа PGR и XLF

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.78. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PGR и XLF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.69
2.78
PGR
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и XLF

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLF в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGR
The Progressive Corporation
0.56%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.53%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PGR и XLF

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PGR и XLF


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.13%
-0.02%
PGR
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и XLF

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.55%
2.63%
PGR
XLF