Сравнение PGJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PGJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.23% против 14.06% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и SPY
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PGJ vs. SPY — Ранг доходности на риск
PGJ
SPY
Сравнение PGJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.96 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.49 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.53 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.27 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.96 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.70 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и SPY
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и SPY
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -55.19% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -12.05% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -24.50% | -47.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -33.72% | -44.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -5.53% | -60.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -9.09% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.54% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и SPY
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.35% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 9.50% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 19.06% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 17.06% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 17.92% | +18.71% |