PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFXF с PFFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFXF tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index while PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFXF returned 4.48%/yr vs -5.89%/yr for PFFL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFXF charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью 0.10%.

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFXF и PFFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-6.49%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%

Correlation

The correlation between PFXF and PFFL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between PFXF and PFFL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с SPFFPFFL с VOO

Доходность на риск

PFXF vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.50

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.81

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.71

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

1.76

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.50

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.07

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PFXF и PFFL

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXFPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-80.68%

+45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-11.92%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-23.75%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-48.51%

+26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-38.34%

+37.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-28.54%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.84%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и PFFL

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.14%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXFPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.83%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

10.33%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

16.91%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

23.62%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

55.35%

-42.14%

Сравнение комиссий PFXF и PFFL

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PFFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и PFFL

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности PFFL в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

PFXF and PFFL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFL has higher volatility (3.83%) compared to PFXF (3.14%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, PFXF leads with 4.48% vs -5.89% for PFFL. On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. On volatility, PFXF has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFXF has performed better with a 4.48% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 6.08% for PFXF.

PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.41% for PFXF and 0.85% for PFFL.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFXF и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор