Сравнение PFXF с FSTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX).
PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PFXF и FSTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFXF и FSTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.10% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 7.93% |
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FSTUX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям FSTUX по среднегодовой доходности: 4.96% против 7.84% соответственно.
PFXF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.96%
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFXF и FSTUX
PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSTUX в 0.94%.
Доходность на риск
PFXF vs. FSTUX — Ранг доходности на риск
PFXF
FSTUX
Сравнение PFXF c FSTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFXF | FSTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.23 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFXF | FSTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PFXF и FSTUX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и FSTUX
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности FSTUX в 11.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.96% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PFXF и FSTUX
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FSTUX в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и FSTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFXF | FSTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -62.41% | +26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -10.17% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -16.18% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | -31.89% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.82% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -11.95% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.36% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и FSTUX
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFXF | FSTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.33% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 6.99% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 13.64% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 13.00% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 14.48% | -1.32% |