PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFXF с FSTUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFXF с FSTUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) and FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) are both funds - PFXF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index, while FSTUX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, PFXF returned 4.53%/yr vs 8.07%/yr for FSTUX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFXF charges 0.40%/yr vs 0.94%/yr for FSTUX.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и FSTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у FSTUX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям FSTUX по среднегодовой доходности: 4.53% против 8.07% соответственно.

PFXF

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
2.05%
1 год
6.91%
3 года*
7.98%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.53%

FSTUX

1 день
0.07%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
4.77%
С начала года
7.76%
1 год
15.97%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.74%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFXF и FSTUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF		2.05%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		7.76%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%

Correlation

The correlation between PFXF and FSTUX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.57

The correlation between PFXF and FSTUX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

Invesco Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с VHYAXFSTUX с VUSA.LFSTUX с VYMFSTUX с XDIV.TOFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIXFSTUX с AUXFX

Доходность на риск

PFXF vs. FSTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c FSTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFXFFSTUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.73

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.56

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.44

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

8.14

-5.11

PFXF vs. FSTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FSTUX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и FSTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFXF и FSTUX

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FSTUX в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и FSTUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXFFSTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-62.41%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.82%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-12.99%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-16.18%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-31.89%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-1.38%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-11.87%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и FSTUX

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXFFSTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.32%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.40%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

9.66%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

13.00%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

14.49%

-1.22%

Сравнение комиссий PFXF и FSTUX

PFXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSTUX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и FSTUX

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности FSTUX в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.16%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF		6.57%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

PFXF and FSTUX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (3.41%) compared to FSTUX (2.32%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs FSTUX's -62.41%.

FSTUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFXF и FSTUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор