PortfoliosLab logo
Сравнение PFXF с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFXF и COWZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PFXF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.89%
143.70%
PFXF
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFXF:

0.32

COWZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

PFXF:

0.51

COWZ:

-0.29

Коэф-т Омега

PFXF:

1.06

COWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

PFXF:

0.27

COWZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

PFXF:

1.02

COWZ:

-0.91

Индекс Язвы

PFXF:

3.19%

COWZ:

6.23%

Дневная вол-ть

PFXF:

10.36%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

PFXF:

-35.49%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

PFXF:

-6.40%

COWZ:

-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.35%.


PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.24%

5 лет

4.81%

10 лет

3.84%

COWZ

С начала года

-8.35%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.23%

5 лет

19.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFXF и COWZ

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFXF и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFXF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFXF: 0.32
COWZ: -0.30
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFXF: 0.51
COWZ: -0.29
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFXF: 1.06
COWZ: 0.96
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFXF: 0.27
COWZ: -0.26
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFXF: 1.02
COWZ: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.30
PFXF
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и COWZ

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности COWZ в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.97%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и COWZ

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-15.27%
PFXF
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и COWZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 6.81%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.81%
13.14%
PFXF
COWZ