Сравнение PFXF с COWZ
PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PFXF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFXF returned 3.06%/yr vs 11.26%/yr for COWZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFXF charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности PFXF и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.89%.
PFXF
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.53%
COWZ
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFXF и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 2.05% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 7.93% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.89% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between PFXF and COWZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between PFXF and COWZ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFXF vs. COWZ — Ранг доходности на риск
PFXF
COWZ
Сравнение PFXF c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFXF | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.33 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 9.34 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFXF и COWZ
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFXF | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -38.63% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -5.95% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -22.00% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -22.00% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -0.26% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.78% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.12% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и COWZ
Текущая волатильность для VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.41%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFXF | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.58% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 8.09% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 11.48% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 17.66% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 19.87% | -6.60% |
Сравнение комиссий PFXF и COWZ
PFXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и COWZ
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности COWZ в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.90% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 6.57% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFXF and COWZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (4.58%) compared to PFXF (3.41%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs COWZ's -38.63%.
On 5-year performance, COWZ leads with 11.26% vs 3.06% for PFXF. On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PFXF has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.26% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
PFXF has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 1.90% for COWZ.
PFXF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PFXF tracks ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for PFXF and 0.49% for COWZ.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFXF и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор