PortfoliosLab logo
Сравнение PFXF с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFXF и BCD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PFXF и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.59%
70.51%
PFXF
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFXF:

0.32

BCD:

0.34

Коэф-т Сортино

PFXF:

0.51

BCD:

0.55

Коэф-т Омега

PFXF:

1.06

BCD:

1.07

Коэф-т Кальмара

PFXF:

0.27

BCD:

0.21

Коэф-т Мартина

PFXF:

1.02

BCD:

0.84

Индекс Язвы

PFXF:

3.19%

BCD:

5.13%

Дневная вол-ть

PFXF:

10.36%

BCD:

12.81%

Макс. просадка

PFXF:

-35.49%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

PFXF:

-6.40%

BCD:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.08%.


PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.31%

5 лет

4.74%

10 лет

3.86%

BCD

С начала года

5.08%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

4.17%

1 год

4.20%

5 лет

16.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFXF и BCD

PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFXF и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFXF c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFXF: 0.32
BCD: 0.34
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFXF: 0.51
BCD: 0.55
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFXF: 1.06
BCD: 1.07
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFXF: 0.27
BCD: 0.21
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFXF: 1.02
BCD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.34
PFXF
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и BCD

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности BCD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
3.43%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и BCD

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-11.17%
PFXF
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и BCD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 6.81%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.81%
7.17%
PFXF
BCD