PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFRL с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFRL и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFRL и HYGH


2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
-0.20%6.25%9.40%13.75%1.27%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.76%6.94%11.22%12.17%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.


PFRL

1 день
0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.91%
3 года*
8.52%
5 лет*
10 лет*

HYGH

1 день
0.12%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.51%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Floating Rate Income ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий PFRL и HYGH

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


Доходность на риск

PFRL vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6060
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFRLHYGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.06

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.36

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.18

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

8.72

-1.76

PFRL vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFRLHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.54

+1.04

Корреляция

Корреляция между PFRL и HYGH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и HYGH

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности HYGH в 6.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.78%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Просадки

Сравнение просадок PFRL и HYGH

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HYGH.


Загрузка...

Показатели просадок


PFRLHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-23.88%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-4.07%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.26%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.26%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и HYGH

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.67%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFRLHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.82%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

2.97%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

7.11%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

7.05%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

8.39%

-3.43%