Сравнение PFRL с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
PFRL и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.20% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
PFRL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и HYGH
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
PFRL vs. HYGH — Ранг доходности на риск
PFRL
HYGH
Сравнение PFRL c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.06 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.36 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 8.72 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.54 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и HYGH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и HYGH
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и HYGH
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -23.88% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -4.07% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.26% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.26% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и HYGH
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.67%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.82% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.97% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 7.11% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 7.05% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 8.39% | -3.43% |