PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с HIPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index. PFRL is actively managed, while HIPS is passively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.84%/yr vs 11.34%/yr for HIPS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 4.55%.

PFRL

1 день
0.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.45%
3 года*
8.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и HIPS

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		2.02%6.25%9.40%13.75%1.27%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-3.00%

Correlation

The correlation between PFRL and HIPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.38

Сравнение распределения секторов PFRL и HIPS

Секторы
PFRL
HIPS

Промышленность

97.9%

-

Коммуникационные услуги

88.1%
0.0%

Энергетика

11.9%
32.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

31.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

31.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PFRL
97.9%
HIPS

-

Коммуникационные услуги

PFRL
88.1%
HIPS
0.0%

Энергетика

PFRL
11.9%
HIPS
32.7%

Сырьевые материалы

PFRL

-

HIPS
4.0%

Потребительский циклический сектор

PFRL

-

HIPS

-

Потребительский защитный сектор

PFRL

-

HIPS

-

Финансовые услуги

PFRL

-

HIPS
31.6%

Здравоохранение

PFRL

-

HIPS

-

Недвижимость

PFRL

-

HIPS
31.7%

Технологии

PFRL

-

HIPS

-

Коммунальные услуги

PFRL

-

HIPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI

Доходность на риск

PFRL vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
0.83

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
1.21

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.14

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

1.29

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

3.46

+14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

0.83

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.23

+1.44

Просадки

Сравнение просадок PFRL и HIPS

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-53.14%

+44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-6.15%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-15.41%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-7.39%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.30%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и HIPS

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.25%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

7.14%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

9.60%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

13.31%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

18.08%

-13.22%

Сравнение комиссий PFRL и HIPS

PFRL берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и HIPS

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности HIPS в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and HIPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.25%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs HIPS's -53.14%.

On 3-year performance, HIPS leads with 11.34% vs 8.84% for PFRL. On fees, PFRL is cheaper at 0.72% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIPS has performed better with a 11.34% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFRL is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 6.83% for PFRL.

PFRL is categorized as Bank Loan, while HIPS is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: PGIM and GraniteShares. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 3.19% for HIPS.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор