PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFRL с HIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFRL с HIPS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).

PFRL и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFRL или HIPS.

Корреляция

Корреляция между PFRL и HIPS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFRL:

0.66

HIPS:

0.20

Коэф-т Сортино

PFRL:

0.83

HIPS:

0.42

Коэф-т Омега

PFRL:

1.37

HIPS:

1.07

Коэф-т Кальмара

PFRL:

0.66

HIPS:

0.25

Коэф-т Мартина

PFRL:

5.37

HIPS:

1.01

Индекс Язвы

PFRL:

1.09%

HIPS:

3.76%

Дневная вол-ть

PFRL:

8.57%

HIPS:

14.78%

Макс. просадка

PFRL:

-8.83%

HIPS:

-53.14%

Текущая просадка

PFRL:

-1.16%

HIPS:

-8.37%

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью -3.93%.

PFRL

С начала года

0.21%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIPS

С начала года

-3.93%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-3.44%

1 год

3.23%

5 лет

12.64%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFRL и HIPS

PFRL берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFRL и HIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг риск-скорректированной доходности PFRL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFRL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFRL c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и HIPS

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности HIPS в 10.81%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		8.40%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		10.81%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%

Просадки

Сравнение просадок PFRL и HIPS

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и HIPS

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.81%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...