Сравнение PFRL с HIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).
PFRL и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFRL или HIPS.
Основные характеристики
| PFRL | HIPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.48% | 12.67% |
| Дох-ть за 1 год | 11.73% | 21.78% |
| Коэф-т Шарпа | 5.71 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 9.09 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 2.55 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 11.52 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 81.32 | 17.87 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 1.19% |
| Дневная вол-ть | 2.08% | 9.47% |
| Макс. просадка | -3.27% | -53.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFRL и HIPS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и HIPS
С начала года, PFRL показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 12.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и HIPS
PFRL берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFRL c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и HIPS
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности HIPS в 10.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 9.31% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.01% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и HIPS
Максимальная просадка PFRL за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и HIPS
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.47%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.