Сравнение PFRL с BIZD
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. PFRL is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.42%/yr vs 4.81%/yr for BIZD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -10.23%.
PFRL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам PFRL и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.49% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -10.23% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -1.16% |
Correlation
The correlation between PFRL and BIZD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PFRL
BIZD
Сравнение PFRL c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.89 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | -0.62 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | -1.03 | +18.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и BIZD
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -55.44% | +46.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -22.22% | +20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -22.56% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.38% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -6.77% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 13.42% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и BIZD
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.46%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.30% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 15.18% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 18.47% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 17.44% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 21.77% | -16.94% |
Сравнение комиссий PFRL и BIZD
PFRL берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и BIZD
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности BIZD в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.07% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.80% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and BIZD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.30%) compared to PFRL (0.46%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, PFRL leads with 8.42% vs 4.81% for BIZD. On fees, PFRL is cheaper at 0.72% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 8.42% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFRL is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 6.80% for PFRL.
PFRL is categorized as Bank Loan, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 12.86% for BIZD.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор