Сравнение PFRL с BIZD
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. PFRL is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 7.95%/yr vs 5.03%/yr for BIZD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам PFRL и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.72% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -1.16% |
Correlation
The correlation between PFRL and BIZD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PFRL
BIZD
Сравнение PFRL c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.90 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.61 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | -0.97 | +15.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и BIZD
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -55.44% | +46.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -22.22% | +20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -22.56% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -14.81% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -6.81% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 14.01% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и BIZD
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.43%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 4.93% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 15.06% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 18.73% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 17.49% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 21.78% | -16.98% |
Сравнение комиссий PFRL и BIZD
PFRL берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и BIZD
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and BIZD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (4.93%) compared to PFRL (0.43%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, PFRL leads with 7.95% vs 5.03% for BIZD. On fees, PFRL is cheaper at 0.72% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 7.95% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFRL is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 6.66% for PFRL.
PFRL is categorized as Bank Loan, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 12.86% for BIZD.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор