Сравнение PFIIX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIIX или VCSH.
Основные характеристики
| PFIIX | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.77% | 4.66% |
| Дох-ть за 1 год | 10.59% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | 3.34% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 2.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.85% | 2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 6.44 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 1.94 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 8.25 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 29.33 | 19.82 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 2.69% | 2.55% |
| Макс. просадка | -29.16% | -12.86% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и VCSH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и VCSH
С начала года, PFIIX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и VCSH
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и VCSH
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VCSH в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.19% | 4.99% | 6.32% | 3.06% | 3.46% | 4.76% | 3.21% | 3.15% | 3.78% | 5.37% | 5.15% | 4.50% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и VCSH
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и VCSH
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.