Сравнение PFIIX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.72% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и VCSH
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
PFIIX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
PFIIX
VCSH
Сравнение PFIIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.17 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.18 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.58 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 14.56 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 0.82 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.02 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и VCSH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и VCSH
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и VCSH
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -12.86% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -1.40% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -9.48% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -12.86% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.74% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.97% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.34% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и VCSH
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.95% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.29% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.28% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.86% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 3.35% | -0.18% |