PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFIE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFIE и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности PFIE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Profire Energy, Inc. (PFIE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
57.76%
10.88%
PFIE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIE:

0.59

^GSPC:

1.81

Коэф-т Сортино

PFIE:

1.54

^GSPC:

2.43

Коэф-т Омега

PFIE:

1.22

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

PFIE:

0.56

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

PFIE:

2.57

^GSPC:

11.33

Индекс Язвы

PFIE:

16.61%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

PFIE:

72.21%

^GSPC:

12.97%

Макс. просадка

PFIE:

-88.74%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PFIE:

-56.06%

^GSPC:

-1.30%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PFIE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.10% против 11.74% соответственно.


PFIE

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

52.10%

1 год

59.75%

5 лет

13.06%

10 лет

1.10%

^GSPC

С начала года

2.68%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

9.36%

1 год

22.63%

5 лет

13.42%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIE
Ранг риск-скорректированной доходности PFIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.821.81
Коэффициент Сортино PFIE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.842.43
Коэффициент Омега PFIE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.33
Коэффициент Кальмара PFIE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.772.77
Коэффициент Мартина PFIE, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.7911.33
PFIE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PFIE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.82
1.81
PFIE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PFIE и ^GSPC

Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-56.06%
-1.30%
PFIE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PFIE и ^GSPC

Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 0.27%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.27%
4.26%
PFIE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab