Сравнение PFFR с PRRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX).
PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFR и PRRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFR и PRRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 4.08%.
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFR и PRRSX
PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRRSX в 0.79%.
Доходность на риск
PFFR vs. PRRSX — Ранг доходности на риск
PFFR
PRRSX
Сравнение PFFR c PRRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFR | PRRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.28 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFR | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PFFR и PRRSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFR и PRRSX
Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PRRSX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок PFFR и PRRSX
Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PRRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFR | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.02% | -77.82% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -13.53% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -37.14% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -8.71% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -13.18% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.35% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFR и PRRSX
Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 3.66%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFR | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.04% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 9.92% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 17.86% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 20.20% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.87% | -1.18% |