PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFR с PRRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFR с PRRSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX).

PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFR или PRRSX.

Корреляция

Корреляция между PFFR и PRRSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFFR и PRRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.87

PRRSX:

0.54

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.37

PRRSX:

0.92

Коэф-т Омега

PFFR:

1.18

PRRSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.75

PRRSX:

0.35

Коэф-т Мартина

PFFR:

2.13

PRRSX:

2.12

Индекс Язвы

PFFR:

3.95%

PRRSX:

5.36%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.82%

PRRSX:

18.74%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

PRRSX:

-84.12%

Текущая просадка

PFFR:

-4.77%

PRRSX:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у PRRSX с доходностью 1.16%.

PFFR

С начала года

1.49%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-1.72%

1 год

7.79%

5 лет

5.97%

10 лет

N/A

PRRSX

С начала года

1.16%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-2.45%

1 год

9.78%

5 лет

8.05%

10 лет

4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFR и PRRSX

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRRSX в 0.79%.

PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и PRRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRRSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c PRRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PRRSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и PRRSX

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности PRRSX в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		7.87%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		2.29%0.61%0.00%18.61%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%7.04%17.47%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и PRRSX

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -84.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PRRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и PRRSX

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...