PortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFA и BCD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PFFA и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.58%
56.13%
PFFA
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFA:

1.10

BCD:

0.34

Коэф-т Сортино

PFFA:

1.48

BCD:

0.56

Коэф-т Омега

PFFA:

1.22

BCD:

1.07

Коэф-т Кальмара

PFFA:

0.95

BCD:

0.21

Коэф-т Мартина

PFFA:

3.85

BCD:

0.84

Индекс Язвы

PFFA:

3.00%

BCD:

5.17%

Дневная вол-ть

PFFA:

10.51%

BCD:

12.80%

Макс. просадка

PFFA:

-70.52%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

PFFA:

-5.03%

BCD:

-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 4.02%.


PFFA

С начала года

-1.53%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-2.91%

1 год

10.21%

5 лет

14.81%

10 лет

N/A

BCD

С начала года

4.02%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

5.08%

1 год

4.92%

5 лет

15.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFA и BCD

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFA и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFA c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFA: 1.10
BCD: 0.34
Коэффициент Сортино PFFA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PFFA: 1.48
BCD: 0.56
Коэффициент Омега PFFA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFA: 1.22
BCD: 1.07
Коэффициент Кальмара PFFA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFA: 0.95
BCD: 0.21
Коэффициент Мартина PFFA, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFA: 3.85
BCD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.10
0.34
PFFA
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и BCD

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности BCD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.67%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
3.46%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и BCD

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.03%
-12.06%
PFFA
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и BCD

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 7.48% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.48%
7.33%
PFFA
BCD