PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFE с FORD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFE и FORD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PFE и FORD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Forward Industries, Inc. (FORD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.97%
-64.60%
PFE
FORD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.23

FORD:

-0.22

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.18

FORD:

0.32

Коэф-т Омега

PFE:

0.98

FORD:

1.04

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.10

FORD:

-0.21

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.50

FORD:

-0.75

Индекс Язвы

PFE:

10.69%

FORD:

27.86%

Дневная вол-ть

PFE:

22.78%

FORD:

94.52%

Макс. просадка

PFE:

-54.82%

FORD:

-98.85%

Текущая просадка

PFE:

-53.05%

FORD:

-98.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$140.08B

FORD:

$4.93M

EPS

PFE:

$1.41

FORD:

-$2.06

PEG коэффициент

PFE:

0.59

FORD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$48.75B

FORD:

$21.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$31.22B

FORD:

$4.46M

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$12.18B

FORD:

-$1.42M

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у FORD с доходностью -9.49%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции FORD по среднегодовой доходности: 1.27% против -5.53% соответственно.


PFE

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

-10.88%

1 год

-4.73%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.27%

FORD

С начала года

-9.49%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

26.55%

1 год

-21.91%

5 лет

-16.20%

10 лет

-5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и FORD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c FORD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Forward Industries, Inc. (FORD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.23
FORD: -0.22
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.18
FORD: 0.32
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.98
FORD: 1.04
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.10
FORD: -0.22
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.50
FORD: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FORD равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и FORD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.22
PFE
FORD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и FORD

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как FORD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.
6.84%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
FORD
Forward Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFE и FORD

Максимальная просадка PFE за все время составила -54.82%, что меньше максимальной просадки FORD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и FORD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.05%
-90.82%
PFE
FORD

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и FORD

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 6.03%, в то время как у Forward Industries, Inc. (FORD) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.03%
22.53%
PFE
FORD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и FORD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Forward Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab