PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY.TO с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEY.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		14.79%42.86%65.90%4.56%65.64%271.38%11.70%-32.55%-49.52%-51.87%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.13%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

PEY.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции PEY.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 15.10% против 9.93% соответственно.

PEY.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.70%
С начала года
14.79%
6 месяцев
44.03%
1 год
47.97%
3 года*
44.84%
5 лет*
55.16%
10 лет*
15.10%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
8.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.11%
1 год
0.50%
3 года*
9.20%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

PEY.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEY.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.03

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.17

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.06

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

0.11

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEY.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.03

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.69

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.07

-0.07

Корреляция

Корреляция между PEY.TO и ^TNX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и ^TNX

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEY.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-93.78%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.99%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-31.74%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.75%

-84.57%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-46.24%

-53.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.95%

-51.38%

-48.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

8.40%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и ^TNX

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEY.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.31%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

11.30%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

19.01%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

33.88%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

48.44%

-4.83%