PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, PEY.TO returned 11.87%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEY.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции PEY.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.92% соответственно.

PEY.TO

1 день
0.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
16.10%
6 месяцев
14.40%
1 год
42.39%
3 года*
49.55%
5 лет*
52.84%
10 лет*
11.87%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		16.10%42.86%65.90%4.56%65.64%271.38%11.70%-32.55%-49.52%-51.87%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between PEY.TO and ^TNX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.11

The correlation between PEY.TO and ^TNX shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

PEY.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEY.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.26

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.49

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.35

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

0.69

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEY.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.26

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.81

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.05

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и ^TNX

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.77%

-83.97%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-12.47%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-28.10%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-28.10%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.75%

-83.93%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-9.83%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.48%

-32.53%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

6.24%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и ^TNX

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.34%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

11.64%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

17.05%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.50%

33.37%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.55%

48.25%

-4.70%

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and ^TNX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор