PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEY.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, PEY.TO returned 1.61%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEY.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.61% против 12.12% соответственно.

PEY.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
4.26%
С начала года
9.90%
1 год
32.78%
3 года*
38.79%
5 лет*
37.66%
10 лет*
1.61%
Всё время*
7.37%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		9.90%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between PEY.TO and ^TNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г.

0.14

The correlation between PEY.TO and ^TNX shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

PEY.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEY.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.38

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.65

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.56

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

1.23

+3.06

PEY.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и ^TNX

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-89.94%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-10.53%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-28.13%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-28.13%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-83.97%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-6.90%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-44.63%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

5.15%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и ^TNX

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.38%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

11.80%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

15.46%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

32.06%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

48.34%

-5.14%

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and ^TNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор