PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с XSVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.04%/yr vs 6.67%/yr for XSVM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 18.52%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и XSVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-16.75%

Correlation

The correlation between PEXL and XSVM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.71

The correlation between PEXL and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и XSVM

Секторы
PEXL
XSVM

Технологии

55.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

15.1%
2.9%

Здравоохранение

7.5%
1.4%

Промышленность

6.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.3%
17.0%

Сырьевые материалы

4.2%
1.9%

Энергетика

1.1%
9.9%

Финансовые услуги

-

38.8%

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

PEXL
55.1%
XSVM
7.8%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
XSVM
2.9%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
XSVM
1.4%

Промышленность

PEXL
6.4%
XSVM
6.7%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
XSVM
7.3%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
XSVM
17.0%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
XSVM
1.9%

Энергетика

PEXL
1.1%
XSVM
9.9%

Финансовые услуги

PEXL

-

XSVM
38.8%

Недвижимость

PEXL

-

XSVM
5.0%

Коммунальные услуги

PEXL

-

XSVM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

PEXL vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.05

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.94

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.77

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

11.60

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.05

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PEXL и XSVM

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-62.57%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.08%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-26.21%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-26.21%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.07%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-11.56%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.27%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и XSVM

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.31% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.11%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.60%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

22.72%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

25.09%

-1.05%

Сравнение комиссий PEXL и XSVM

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и XSVM

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XSVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and XSVM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.31%) compared to XSVM (5.29%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs XSVM's -62.57%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.04% vs 6.67% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.04% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.37% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XSVM is Momentum. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.37% for XSVM.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор