PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXL с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEXL и XSVM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PEXL с XSVM

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

PEXL и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXL или XSVM.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

-0.04

XSVM:

-0.33

Коэф-т Сортино

PEXL:

0.15

XSVM:

-0.17

Коэф-т Омега

PEXL:

1.02

XSVM:

0.98

Коэф-т Кальмара

PEXL:

-0.03

XSVM:

-0.22

Коэф-т Мартина

PEXL:

-0.09

XSVM:

-0.52

Индекс Язвы

PEXL:

6.95%

XSVM:

11.03%

Дневная вол-ть

PEXL:

25.52%

XSVM:

24.78%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

PEXL:

-6.32%

XSVM:

-16.97%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью -7.94%.

PEXL

С начала года

0.39%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-5.80%

1 год

-1.14%

3 года

7.12%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

XSVM

С начала года

-7.94%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-16.14%

1 год

-8.09%

3 года

0.72%

5 лет

16.16%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий PEXL и XSVM

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXL и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXL c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и XSVM

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XSVM в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.48%0.49%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.21%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и XSVM

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и XSVM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и XSVM

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 6.54% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...