PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXL с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXL с XMHQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

PEXL и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXL или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между PEXL и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

-0.03

XMHQ:

-0.17

Коэф-т Сортино

PEXL:

0.16

XMHQ:

-0.04

Коэф-т Омега

PEXL:

1.02

XMHQ:

1.00

Коэф-т Кальмара

PEXL:

-0.01

XMHQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

PEXL:

-0.05

XMHQ:

-0.35

Индекс Язвы

PEXL:

6.87%

XMHQ:

8.95%

Дневная вол-ть

PEXL:

25.34%

XMHQ:

22.85%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

PEXL:

-4.64%

XMHQ:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 1.13%.

PEXL

С начала года

2.19%

1 месяц

16.59%

6 месяцев

0.80%

1 год

-0.86%

3 года

9.91%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

1.13%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-3.86%

3 года

17.17%

5 лет

17.43%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий PEXL и XMHQ

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXL и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXL c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и XMHQ

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XMHQ в 5.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.42%0.48%0.49%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.13%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и XMHQ

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и XMHQ

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...