PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.04%/yr vs 9.53%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и XMHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-13.57%

Correlation

The correlation between PEXL and XMHQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.84

The correlation between PEXL and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и XMHQ

Секторы
PEXL
XMHQ

Технологии

55.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

15.1%
2.7%

Здравоохранение

7.5%
19.7%

Промышленность

6.4%
25.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Энергетика

1.1%
6.7%

Финансовые услуги

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

PEXL
55.1%
XMHQ
12.1%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
XMHQ
2.7%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
XMHQ
19.7%

Промышленность

PEXL
6.4%
XMHQ
25.8%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
XMHQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
XMHQ
9.7%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
XMHQ
4.8%

Энергетика

PEXL
1.1%
XMHQ
6.7%

Финансовые услуги

PEXL

-

XMHQ
15.1%

Недвижимость

PEXL

-

XMHQ

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

PEXL vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.00

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.56

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.74

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

5.09

+14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.00

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PEXL и XMHQ

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-58.19%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.85%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-24.56%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-25.47%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.29%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.02%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и XMHQ

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.27%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.10%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.43%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.74%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

20.70%

+3.34%

Сравнение комиссий PEXL и XMHQ

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и XMHQ

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and XMHQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.31%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.04% vs 9.53% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.04% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.37% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.25% for XMHQ.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор