PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с RFV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while RFV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 12.20%/yr for RFV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXL показывает доходность 19.45%, а RFV немного ниже – 19.10%.

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

Сравнение доходности по годам PEXL и RFV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-21.00%

Correlation

The correlation between PEXL and RFV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.76

The correlation between PEXL and RFV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и RFV

Секторы
PEXL
RFV

Технологии

58.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.2%

Промышленность

7.8%
11.0%

Здравоохранение

5.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
24.8%

Сырьевые материалы

2.7%
6.6%

Энергетика

0.9%
13.8%

Финансовые услуги

-

17.8%

Недвижимость

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
58.8%
RFV
11.8%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.1%
RFV
1.8%

Потребительский защитный сектор

PEXL
8.0%
RFV
6.2%

Промышленность

PEXL
7.8%
RFV
11.0%

Здравоохранение

PEXL
5.9%
RFV
2.4%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.6%
RFV
24.8%

Сырьевые материалы

PEXL
2.7%
RFV
6.6%

Энергетика

PEXL
0.9%
RFV
13.8%

Финансовые услуги

PEXL

-

RFV
17.8%

Недвижимость

PEXL

-

RFV
3.8%

Коммунальные услуги

PEXL

-

RFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с VLIFXPEXL с JSMDPEXL с RMTPEXL с DON
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

PEXL vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEXL c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.57

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.39

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.12

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

6.75

+4.56

PEXL vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и RFV

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-71.82%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.51%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-24.65%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-24.65%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.87%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-9.72%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.93%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и RFV

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.68%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

11.24%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

16.88%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.77%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

24.84%

-0.71%

Сравнение комиссий PEXL и RFV

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и RFV

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности RFV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and RFV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to RFV (3.68%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs RFV's -71.82%.

On 5-year performance, RFV leads with 12.20% vs 11.54% for PEXL. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFV has performed better with a 12.20% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

RFV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.30% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RFV is Mid Cap Value Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while RFV tracks S&P MidCap 400 Pure Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.35% for RFV.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор