PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXQYLD
Дох-ть с нач. г.11.11%18.13%
Дох-ть за 1 год24.43%22.51%
Дох-ть за 3 года-0.27%5.36%
Дох-ть за 5 лет5.93%7.69%
Дох-ть за 10 лет6.69%8.45%
Коэф-т Шарпа1.962.25
Коэф-т Сортино2.653.09
Коэф-т Омега1.341.55
Коэф-т Кальмара1.212.92
Коэф-т Мартина12.0116.08
Индекс Язвы2.04%1.41%
Дневная вол-ть12.47%10.05%
Макс. просадка-49.17%-24.89%
Текущая просадка-1.28%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PEX и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEX и QYLD

С начала года, PEX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
11.42%
PEX
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и QYLD

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.01
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08

Сравнение коэффициента Шарпа PEX и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.25
PEX
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и QYLD

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности QYLD в 11.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.76%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.24%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и QYLD

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
0
PEX
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и QYLD

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
2.54%
PEX
QYLD