PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
9.18%
PEX
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.45% соответственно.


PEX

С начала года

11.54%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

2.28%

1 год

20.86%

5 лет (среднегодовая)

6.11%

10 лет (среднегодовая)

6.62%

QYLD

С начала года

15.97%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.24%

1 год

19.42%

5 лет (среднегодовая)

7.29%

10 лет (среднегодовая)

8.45%

Основные характеристики


PEXQYLD
Коэф-т Шарпа1.731.93
Коэф-т Сортино2.332.61
Коэф-т Омега1.301.46
Коэф-т Кальмара1.192.57
Коэф-т Мартина10.3113.95
Индекс Язвы2.05%1.43%
Дневная вол-ть12.19%10.35%
Макс. просадка-49.17%-24.75%
Текущая просадка-0.90%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и QYLD

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PEX и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.731.93
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.332.61
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.46
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.192.57
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.3113.95
PEX
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.93
PEX
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и QYLD

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности QYLD в 11.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.70%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.67%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и QYLD

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-1.82%
PEX
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и QYLD

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 3.57% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.54%
PEX
QYLD