PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEX с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

PEX и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.51%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.96% соответственно.

PEX

1 день
0.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-12.72%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.15%
10 лет*
4.43%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий PEX и QYLD

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

PEX vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.00

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.61

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.57

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

10.32

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.00

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между PEX и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и QYLD

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.97%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок PEX и QYLD

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-24.75%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-10.84%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-24.61%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-24.75%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-1.84%

-19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-3.89%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

1.65%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и QYLD

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.90%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

7.50%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.43%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

14.84%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

15.51%

+3.86%