PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20%
10.60%
PEX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.46% против 18.03% соответственно.


PEX

С начала года

11.08%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.54%

1 год

19.81%

5 лет (среднегодовая)

6.01%

10 лет (среднегодовая)

6.46%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


PEXQQQ
Коэф-т Шарпа1.671.78
Коэф-т Сортино2.262.37
Коэф-т Омега1.291.32
Коэф-т Кальмара1.192.28
Коэф-т Мартина9.988.27
Индекс Язвы2.05%3.73%
Дневная вол-ть12.24%17.37%
Макс. просадка-49.17%-82.98%
Текущая просадка-1.31%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и QQQ

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PEX и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.671.78
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.262.37
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.32
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.192.28
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.988.27
PEX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.78
PEX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и QQQ

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.76%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PEX и QQQ

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-1.78%
PEX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и QQQ

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.50%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
5.41%
PEX
QQQ