Сравнение PEX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco QQQ (QQQ).
PEX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или QQQ.
Основные характеристики
| PEX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.69% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 0.03% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.99% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 17.47% |
| Макс. просадка | -49.17% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEX и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEX и QQQ
С начала года, PEX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.73% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и QQQ
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и QQQ
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.68% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% | 9.05% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и QQQ
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.