PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.09%
PEX
BND

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.62% против 1.41% соответственно.


PEX

С начала года

11.54%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

2.28%

1 год

20.86%

5 лет (среднегодовая)

6.11%

10 лет (среднегодовая)

6.62%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


PEXBND
Коэф-т Шарпа1.731.17
Коэф-т Сортино2.331.71
Коэф-т Омега1.301.20
Коэф-т Кальмара1.190.45
Коэф-т Мартина10.313.85
Индекс Язвы2.05%1.72%
Дневная вол-ть12.19%5.66%
Макс. просадка-49.17%-18.84%
Текущая просадка-0.90%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и BND

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между PEX и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.731.17
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.331.71
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.20
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.190.45
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.313.85
PEX
BND

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.17
PEX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и BND

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.70%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PEX и BND

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-8.96%
PEX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и BND

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
1.53%
PEX
BND