Сравнение PEX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PEX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.43% против 1.68% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и BND
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PEX vs. BND — Ранг доходности на риск
PEX
BND
Сравнение PEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.93 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.32 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.75 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.78 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.93 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PEX и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и BND
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и BND
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -18.58% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -2.44% | -22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -17.91% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -18.58% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -2.54% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.07% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 0.90% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и BND
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 1.63% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 2.52% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 4.30% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 6.00% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 5.52% | +13.85% |