Сравнение PEX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PEX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или BND.
Основные характеристики
| PEX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.69% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.03% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.99% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 5.85% |
| Макс. просадка | -49.17% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.76% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между PEX и BND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEX и BND
С начала года, PEX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.73% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и BND
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и BND
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.68% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% | 9.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и BND
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и BND
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.