PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
24.29%
PEX
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.84% соответственно.


PEX

С начала года

11.54%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

2.28%

1 год

20.86%

5 лет (среднегодовая)

6.11%

10 лет (среднегодовая)

6.62%

ARKK

С начала года

6.78%

1 месяц

16.43%

6 месяцев

23.72%

1 год

24.60%

5 лет (среднегодовая)

3.80%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

Основные характеристики


PEXARKK
Коэф-т Шарпа1.730.78
Коэф-т Сортино2.331.28
Коэф-т Омега1.301.15
Коэф-т Кальмара1.190.38
Коэф-т Мартина10.311.94
Индекс Язвы2.05%14.38%
Дневная вол-ть12.19%35.67%
Макс. просадка-49.17%-80.91%
Текущая просадка-0.90%-63.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и ARKK

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PEX и ARKK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.730.78
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.331.28
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.15
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.190.38
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.311.94
PEX
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
0.78
PEX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и ARKK

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.70%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и ARKK

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-63.69%
PEX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и ARKK

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.57%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
14.32%
PEX
ARKK