Сравнение PEX с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ARK Innovation ETF (ARKK).
PEX и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PEX и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.48% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и ARKK
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
PEX vs. ARKK — Ранг доходности на риск
PEX
ARKK
Сравнение PEX c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.02 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.66 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.40 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.60 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.02 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PEX и ARKK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и ARKK
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и ARKK
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -80.97% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -31.35% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -77.23% | +40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -80.97% | +31.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -55.71% | +33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -29.81% | +21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 12.16% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и ARKK
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 12.59% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 27.62% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 42.55% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 46.38% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 40.11% | -20.74% |