PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXARKK
Дох-ть с нач. г.11.69%0.61%
Дох-ть за 1 год25.81%30.61%
Дох-ть за 3 года0.03%-24.34%
Дох-ть за 5 лет5.99%3.57%
Дох-ть за 10 лет6.73%11.20%
Коэф-т Шарпа2.130.81
Коэф-т Сортино2.851.30
Коэф-т Омега1.371.15
Коэф-т Кальмара1.270.39
Коэф-т Мартина12.892.01
Индекс Язвы2.04%14.36%
Дневная вол-ть12.34%35.33%
Макс. просадка-49.17%-80.91%
Текущая просадка-0.76%-65.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PEX и ARKK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEX и ARKK

С начала года, PEX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
22.76%
PEX
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEX и ARKK

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.89
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.01

Сравнение коэффициента Шарпа PEX и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
0.81
PEX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и ARKK

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.68%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и ARKK

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-65.79%
PEX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и ARKK

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.08%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
11.73%
PEX
ARKK