PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXVGSLX
Дох-ть с нач. г.26.62%11.81%
Дох-ть за 1 год31.06%33.51%
Дох-ть за 3 года0.16%-0.66%
Дох-ть за 5 лет4.56%4.90%
Дох-ть за 10 лет3.15%6.10%
Коэф-т Шарпа2.241.83
Коэф-т Сортино2.842.61
Коэф-т Омега1.441.33
Коэф-т Кальмара1.261.01
Коэф-т Мартина11.617.08
Индекс Язвы2.59%4.43%
Дневная вол-ть13.42%17.16%
Макс. просадка-55.51%-74.07%
Текущая просадка-0.19%-7.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PEOPX и VGSLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и VGSLX

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 3.15% против 6.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.29%
18.12%
PEOPX
VGSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и VGSLX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.61
VGSLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и VGSLX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSLX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
1.83
PEOPX
VGSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и VGSLX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VGSLX в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
3.80%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и VGSLX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-7.76%
PEOPX
VGSLX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и VGSLX

Текущая волатильность для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
5.25%
PEOPX
VGSLX