PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEB
Pebblebrook Hotel Trust		11.93%-16.15%-14.96%19.68%-40.00%19.19%-29.66%-0.01%-20.47%30.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PEB показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.61% против 14.14% соответственно.

PEB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.78%
С начала года
11.93%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.87%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
-5.61%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pebblebrook Hotel Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PEB:
PEB с OPEB с VNQPEB с WELLPEB с SPGPEB с SUIPEB с APLEPEB с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PEB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEB
Ранг доходности на риск PEB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.01

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.31

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEB на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.71

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.83

-0.86

Корреляция

Корреляция между PEB и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEB и VOO

Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEB
Pebblebrook Hotel Trust		0.32%0.35%0.30%0.25%0.30%0.18%0.21%5.67%5.37%4.09%5.11%4.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PEB и VOO

Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-33.99%

-50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-11.98%

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.13%

-24.52%

-45.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.70%

-33.99%

-49.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.52%

-5.55%

-61.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.22%

-3.72%

-29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

2.55%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PEB и VOO

Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.34%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

9.47%

+14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.72%

18.11%

+27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.86%

16.82%

+22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.72%

17.99%

+24.73%