PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEB с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEB с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEB (Pebblebrook Hotel Trust) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, PEB returned -2.29%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PEB и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEB показывает доходность 48.88%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -2.29% против 5.47% соответственно.

PEB

1 день
4.73%
1 месяц
17.60%
С начала года
48.88%
6 месяцев
56.33%
1 год
87.15%
3 года*
6.71%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
-2.29%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEB и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEB
Pebblebrook Hotel Trust		48.88%-16.15%-14.96%19.68%-40.00%19.19%-29.66%-0.01%-20.47%30.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between PEB and VNQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г.

0.55

The correlation between PEB and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pebblebrook Hotel Trust

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с PEB:
PEB с VOOPEB с OPEB с SPGPEB с WELLPEB с APLEPEB с SUIPEB с VGT
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

PEB vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEB
Ранг доходности на риск PEB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEB c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.88

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.28

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

1.40

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

4.41

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEB vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEB на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEB и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.88

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.27

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PEB и VNQ

Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEBVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-73.07%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-8.34%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.43%

-17.46%

-35.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.13%

-34.48%

-35.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.70%

-42.40%

-41.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.80%

-2.03%

-54.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.54%

-13.63%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.64%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PEB и VNQ

Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEBVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

4.14%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

9.41%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.41%

13.27%

+21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

18.82%

+20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.71%

20.70%

+22.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEB и VNQ

Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEB
Pebblebrook Hotel Trust		0.24%0.35%0.30%0.25%0.30%0.18%0.21%5.67%5.37%4.09%5.11%4.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

PEB and VNQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEB has higher volatility (9.14%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, PEB dropped -84.37% vs VNQ's -73.07%.

PEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEB и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор