Сравнение PEB с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PEB и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEB и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 11.93% | -16.15% | -14.96% | 19.68% | -40.00% | 19.19% | -29.66% | -0.01% | -20.47% | 30.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PEB показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -5.61% против 4.69% соответственно.
PEB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -5.61%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEB vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PEB
VNQ
Сравнение PEB c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEB | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.30 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.18 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.70 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.15 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.26 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PEB и VNQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEB и VNQ
Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 0.32% | 0.35% | 0.30% | 0.25% | 0.30% | 0.18% | 0.21% | 5.67% | 5.37% | 4.09% | 5.11% | 4.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PEB и VNQ
Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -73.07% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -12.44% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.13% | -34.48% | -35.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | -42.40% | -41.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.52% | -9.24% | -58.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.22% | -13.71% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 3.21% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEB и VNQ
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 4.57% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 9.28% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 16.31% | +29.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.86% | 18.80% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 20.70% | +22.02% |