PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEB с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEB и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEB с VNQ

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEB или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности PEB и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEB:

-0.75

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

PEB:

-1.11

VNQ:

0.88

Коэф-т Омега

PEB:

0.86

VNQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

PEB:

-0.45

VNQ:

0.43

Коэф-т Мартина

PEB:

-1.87

VNQ:

1.80

Индекс Язвы

PEB:

19.44%

VNQ:

5.78%

Дневная вол-ть

PEB:

45.60%

VNQ:

18.23%

Макс. просадка

PEB:

-84.37%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

PEB:

-76.18%

VNQ:

-13.12%

Доходность по периодам

С начала года, PEB показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -12.06% против 5.29% соответственно.

PEB

С начала года

-31.15%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-32.74%

1 год

-34.11%

3 года

-25.25%

5 лет

-7.70%

10 лет

-12.06%

VNQ

С начала года

0.49%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-7.74%

1 год

12.73%

3 года

-0.02%

5 лет

6.52%

10 лет

5.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pebblebrook Hotel Trust

Vanguard Real Estate ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEB и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEB
Ранг риск-скорректированной доходности PEB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEB c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEB и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEB и VNQ

Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VNQ в 4.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEB
Pebblebrook Hotel Trust		0.43%0.30%0.25%0.30%0.18%0.21%5.67%5.37%4.09%5.11%4.43%2.02%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.10%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PEB и VNQ

Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEB и VNQ

Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...