Сравнение PDSB с MSFRX
PDSB (PDS Biotechnology Corporation) is a stock, while MSFRX (MFS Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, PDSB returned -39.88%/yr vs 7.94%/yr for MSFRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDSB и MSFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDSB показывает доходность 58.48%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции PDSB уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: -39.88% против 7.94% соответственно.
PDSB
- 1 день
- 12.96%
- 1 месяц
- 15.09%
- С начала года
- 58.48%
- 6 месяцев
- 36.45%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- -37.49%
- 10 лет*
- -39.88%
MSFRX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам PDSB и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSB PDS Biotechnology Corporation | 58.48% | -52.77% | -67.20% | -62.35% | 62.96% | 278.50% | -19.25% | -58.72% | -96.57% | -25.04% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.71% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Correlation
The correlation between PDSB and MSFRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDSB vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
PDSB
MSFRX
Сравнение PDSB c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDS Biotechnology Corporation (PDSB) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDSB | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.29 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.82 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDSB | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.69 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.64 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.76 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.65 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок PDSB и MSFRX
Максимальная просадка PDSB за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSB и MSFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDSB | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -37.28% | -62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.03% | -4.96% | -65.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.91% | -8.56% | -83.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -17.02% | -79.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -24.70% | -75.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -2.41% | -97.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.18% | -5.00% | -83.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.35% | 1.66% | +43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSB и MSFRX
PDS Biotechnology Corporation (PDSB) имеет более высокую волатильность в 43.45% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PDSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDSB | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.45% | 1.67% | +41.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.70% | 4.90% | +79.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 6.74% | +91.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.35% | 9.74% | +81.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.38% | 10.45% | +90.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSB и MSFRX
PDSB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.82% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
PDSB PDS Biotechnology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDSB and MSFRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDSB has higher volatility (43.45%) compared to MSFRX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PDSB dropped -99.89% vs MSFRX's -37.28%.
MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDSB и MSFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор