PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDSB с MSFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSB с MSFRX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PDS Biotechnology Corporation (PDSB) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDSB или MSFRX.

Корреляция

Корреляция между PDSB и MSFRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PDSB и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PDS Biotechnology Corporation (PDSB) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDSB:

-0.74

MSFRX:

0.56

Коэф-т Сортино

PDSB:

-1.09

MSFRX:

0.99

Коэф-т Омега

PDSB:

0.88

MSFRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PDSB:

-0.63

MSFRX:

0.70

Коэф-т Мартина

PDSB:

-1.30

MSFRX:

2.44

Индекс Язвы

PDSB:

47.95%

MSFRX:

2.65%

Дневная вол-ть

PDSB:

83.37%

MSFRX:

9.62%

Макс. просадка

PDSB:

-99.86%

MSFRX:

-36.74%

Текущая просадка

PDSB:

-99.71%

MSFRX:

-2.31%

Доходность по периодам

С начала года, PDSB показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 2.52%.

PDSB

С начала года

-17.18%

1 месяц

21.62%

6 месяцев

-40.00%

1 год

-61.43%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

MSFRX

С начала года

2.52%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-0.64%

1 год

5.34%

5 лет

8.70%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDSB и MSFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSB
Ранг риск-скорректированной доходности PDSB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDSB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDSB c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDS Biotechnology Corporation (PDSB) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDSB на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MSFRX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSB и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSB и MSFRX

PDSB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDSB
PDS Biotechnology Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.47%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%

Просадки

Сравнение просадок PDSB и MSFRX

Максимальная просадка PDSB за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSB и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDSB и MSFRX

PDS Biotechnology Corporation (PDSB) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что PDSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...