PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDO с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 5 years, PDO returned 2.48%/yr vs 3.37%/yr for VTIP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDO и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%.

PDO

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-1.36%
1 год
7.78%
3 года*
12.29%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.55%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%4.89%

Correlation

The correlation between PDO and VTIP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between PDO and VTIP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

PDO vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDOVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.15

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
5.36

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.67

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

6.75

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

26.06

-23.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDO vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDOVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.15

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.22

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.89

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PDO и VTIP

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-6.27%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-0.70%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-0.98%

-15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-5.50%

-31.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-0.02%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-1.04%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.18%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и VTIP

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.43%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

1.02%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

1.50%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

2.77%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

2.74%

+12.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и VTIP

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.81%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

PDO and VTIP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDO has higher volatility (3.79%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор