Сравнение PDO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или VTI.
Основные характеристики
| PDO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.23% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 32.43% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | -0.29% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 20.06 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 12.59% |
| Макс. просадка | -37.34% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDO и VTI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDO и VTI
С начала года, PDO показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и VTI
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.21% | 12.55% | 19.08% | 8.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PDO и VTI
Максимальная просадка PDO за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и VTI
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.06% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.