Сравнение PDO с VTI

С начала года, PDO показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDO и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и VTI.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.