Сравнение PDO с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или SWAGX.
Основные характеристики
| PDO | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.14% | 2.08% |
| Дох-ть за 1 год | 27.80% | 7.85% |
| Дох-ть за 3 года | -0.71% | -2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 4.81 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 5.92% |
| Макс. просадка | -37.34% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.65% | -8.59% |
Корреляция
Корреляция между PDO и SWAGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDO и SWAGX
С начала года, PDO показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 2.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDO c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и SWAGX
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности SWAGX в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.22% | 12.55% | 19.08% | 8.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.77% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PDO и SWAGX
Максимальная просадка PDO за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и SWAGX
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.